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编辑假设某种股票的当前价格为100美元，三个月后，它将上涨到125美元，涨幅为25％；亦可能降到80美元，跌幅为20%。股价波动率为30 %，无风险利率6％，假设买入期权合约(欧式)的执行价格是100美元。用无套利定价原理计算看涨期权合约与看跌期权合约的价格。
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【多选题】期权合约标的物，可以有( )。
【多选题】6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。则以下说法正确的是（）。
【单选题】当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则损失（ ）。
【多选题】期权合约的主要条款包括______。
【单选题】下列图形能反映外汇看涨期权卖方的收益状况的是( )。
【多选题】期权合约的基本要素有（）。
【多选题】空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有( )。
【单选题】看涨期权买方的最大损失为（）
【单选题】已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。
【判断题】大商所豆粕期权合约的标的物是豆粕 。